"to big to fail"

Finanzkrise: Wann ist eine Bank systemrelevant?

Kategorien: Banken, Konten & Kredite, Finanzpolitik, Wirtschaftsnachrichten, aktuell | Tags: , , ,

Kurz notiert: Banken, deren Konkurs das Finanzsystem ins Wanken bringen könnte, werden als systemisch relevant bezeichnet. Um die Risiken an den Finanzmärkten zu minimieren, ist die Politik bestrebt, diese Finanzinstitute frühzeitig zu identifizieren und verstärkt zu überwachen. So haben die Finanzaufsichtsbehörden mehrerer Länder bereits im Juli 2011 28 Geldinstitute als “to big to fail” eingestuft. Doch woran misst man eigentlich die Systemrelevanz einer Bank?

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Dieser Frage ist das “Deutsche Bank Research” nachgegangen. Danach hängt die systemische Relevanz von Finanzinstituten in der Regel davon ab, wie “groß und hochgradig vernetzt” sie sind. Dazu sei sowohl zu betrachten, welche Verluste ein Finanzinstitut durch ein systemisches Ereignis (z.B. das Platzen einer Immobilienblase) selbst erleiden würde, als auch, welche Verluste das restliche Finanzsystem durch den Ausfall der jeweiligen Bank oder Versicherung erleiden würde. Die Experten der Deutschen Bank sprechen sich zudem dafür aus, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der “ein in eine existenzbedrohende Schieflage geratenes Institut in einem geordneten Prozess abgewickelt bzw. saniert werden kann” eine wesentliche Rolle spielen sollte.

Bei der Messung der systemischen Relevanz kann laut Deutscher Bank Research zwischen zwei methodischen Ansätzen unterschieden werden: Zum einen nutzten Forscher hierbei Regressionsmethoden – teilweise auf Basis komplexer Finanzmodelle – um aus Marktpreisen die systemische Relevanz einzelner Institute abzuleiten (modellbasierter Ansatz). Zum anderen verfolgten Aufseher und Gesetzgeber aus Gründen der Anwendbarkeit einen indikatorbasierten Ansatz. Dieser beruhe in erster Linie auf bankspezifischen Daten wie den Bilanzzahlen oder dem jeweiligen Transaktionsvolumen innerhalb des Marktes.

mehr dazu: Systemisch relevante Finanzinstitute (SIFIs) – Wie misst man systemische Relevanz? (Deutsche Bank Research, .pdf-Datei)

Weitere Informationen zur Systemischen Relevanz:


Quelle: Deutsche Bank
(ENDE) finanzwertig.de/15.11.2011

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